英国硕士申请：金融数学和金融工程专业解读

英国 金融数学/工程硕士

金融数学/工程专业兴起于 20 世纪 90 年代，是一门综合运用金融学、数学和计算机科学的交叉学科。在英国的院校中，通常由商学院、数学学院和物理科学学院单独或联合授课，并集中于金融领域，实用性很强。

不同学校的金融工程课程名称有所不同，英国大部分学校称为Financial Mathematics，另外还有称为Financial Engineering，少部分称为Quantitative Finance或Computational Finance，但学习内容是相似的。课程通常包括随机微积分、金融衍生品、利率模型、统计方法和数据分析、金融与数值运算、随机过程、金融风险管理、投资组合管理等。金融工程专业与金融学、经济学等相近学科有共通之处，但相比之下更注重数量分析。英国的授课型硕士课程的学习时间大多为全日制1年，金融数学/工程专业也不例外。

开设情况

据统计，Times英国排名前30以及30名后常申院校中共有20所大学开设了金融数学/工程硕士课程，项目主要开设在商学院、数学学院、物理科学学院下，部分项目是由2-3个学院联合授课的，以下按照2018 Times排名进行列举：

2 University of Oxford, MSc in Mathematical and Computational Finance, 数学学院

4 Imperial College London, MSc Mathematics and Finance, 数学学院

8 University College London, MSc Financial Mathematics, 数学与物理科学学院

9 University of Warwick, MSc Financial Mathematics, 华威商学院

10 University of Leeds, MSc Financial Mathematics, 商学院、数学学院

11 London School of Economics and Political Science, MSc Financial Mathematics, 数学学院

14 University of Exeter, MSc Financial Mathematics, 工程、数学、物理科学学院

15 University of Birmingham, MSc Financial Engineering, 数学学院

17 University of York, MSc Financial Engineering, 数学学院、经济学院及其他相关院系合作

18 University of Nottingham, MSc Financial and Computational Mathematics, 数学科学学院

20 University of Glasgow, MSc Quantitative Finance, 亚当斯密商学院

21 University of Sheffield, MSc Statistics with Financial Mathematics, 数学与统计学院

22 University of Essex, MSc Financial Mathematics, 数学科学学院

24 University of Edinburgh, MSc Financial Mathematics, 爱丁堡大学数学学院与赫瑞瓦特大学合作

25 University of Manchester, MSc Mathematical Finance, 数学学院、商学院

27 University of Sussex, MSc Financial Mathematics, 数学学院、商学院、管理学院

28 King’s College London, MSc Financial Mathematics, 数学学院

32 University of Reading, MSc Financial Engineering, ICMA中心、数学学院

34 University of Leicester, MSc Financial Mathematics and Computation, 数学学院、商学院

Cass Business School, MSc Financial Mathematics

分支

学校开设金融工程项目的目的，多是为了帮助学生掌握扎实的金融、数学和计算机知识和技能，培养学生运用数学和计算机方法在多变复杂的市场中解决金融领域，特别是衍生品定价及金融工具创造等实际问题并做出决策的能力。大部分项目并没有明确的研究方向，但个别学校开设了较多的研究方向，甚至提供了庞大的选修课内容以供学生选择，构建符合自己未来职业发展所需的独特研究方向。一般来说，常见的学术分支分为以下三个：

Finance Engineering：研究金融衍生物，其中数学和计算金融是其主要的两个分支。它主要是结合数学与金融理解建立实际模型来解决实际的金融问题。

Mathematics Finance：研究数学模型的建立和使用技巧。

Computational Finance：研究金融衍生物定价模型的规划技巧或者引起估价曲线图表的简历。

主要课程

不同学校的金融工程项目在课程设置上会依据不同的研究方向而有所侧重，略有不同，但是对于大部分金融工程项目来说，常见的课程如下：

金融课程：

Financial Derivatives

Asset Pricing

Risk Management

Optimization Methods in Finance

Interest Rate and Credit Risk

Derivatives Securities: Pricing, Hedging and Trading

Fixed Income & Credit Risk

数学课程：

Stochastic Calculus

Numerical Methods

Statistics and Financial Data Analysis

Probability & Stochastic Processes

Stochastic Modelling in Finance

Quantitative Methods for Finance

Partial Differential Equations in Finance

Financial Time Series

计算机课程：

C++ Programming with Applications in Finance

Finance Research Techniques Using Matlab

Computational Methods and Programming

Computations in Finance

典型学校

以下根据学校梯度与申请难度进行列举：

标杆项目：

University of Oxford—MSc in Mathematical and Computational Finance

学校：

牛津大学，位于英国牛津，最早成立于1167年，为英语世界中最古老的大学，也是世界上现存第二古老的高等教育机构。牛津大学采用书院联邦制，与剑桥大学并称“牛剑”，英国“G5超级精英大学” 之一，牛津大学培养了大量开创纪元的艺术大师以及国家元首，其中包括27位英国首相以及数十位世界各国元首、政商界领袖。截至2017年，共有69位诺贝尔奖得主（世界第九）、4位菲尔兹奖得主（世界第十五）、6位图灵奖得主（世界第八）曾在牛津大学学习或工作过，是一所誉满世界的公立研究型大学。

课程：

牛津大学的数学与计算金融课程包括三个学期，第一学期包括6门必修课程，第二学期包括三个方向，分别是建模(Modelling)、数据驱动(Data-driven)和工具(Tools)，包括数值方法（蒙特卡洛、有限差分）、金融数据分析、python等实用性课程，为学生将来在解决实际财务问题的过程中提供了强大的数学背景和必要技能，使学生能够对财务问题进行相关的数学分析并且开发出适当的解决方案，为学生进一步进行学术研究或毕业后进入金融机构等提供强大的基础。

录取：

该课程要求申请者具备足够强的数学背景与能力，本科阶段要求包含概率论、统计学、普通和偏微分方程、线性代数和分析等课程，同时均分达到一等或二等一学位。牛津大学该课程的申请包括一个30分钟的技术面试环节和入学考试，在面试和笔试中申请者需展现出自己对于真实的数学分析过程具备足够的能力与知识。

案例：安徽财经大学（双非），数学与应用数学，辅修金工工程；GPA 主修 90（辅修92），IELTS 7.0，GMAT 710；3个金融机构实习，3段研究经历，建模比赛经历（2016 Fall）

推荐理由：

世界顶尖大学之一，对于继续学术研究或回国就业，都有极大的优势；

课程设置干货十足的，6门必修，三个方向，加上额外的补充课程（MATLAB、风险管理、概率论等），可以提供给学生充分的金融数学方面的专业知识与实用技能；

作为为数不多的学院制学校，这种体验是与众不同且十分难得的；

校园优美，学术氛围浓厚，城市不大，生活便利。

第一梯队：

Imperial College London—MSc Mathematics and Finance

学校：

帝国理工学院（Imperial College London），成立于1907年，位于英国伦敦，是一所世界顶尖的专攻理工、医学和商科的研究型大学，在世界学术界有着极高的声望。帝国理工是英国罗素大学集团成员，同时也是是英国“G5超级精英大学”之一。在帝国的相关人物中，共有14位诺贝尔奖获得者和2位菲尔兹奖获得者。

课程：

帝国理工学院的金融数学课程包括7门核心课程和3门选修课程，同时学校会提供一个毕业项目实习的机会。该课程涵盖了必要的财务、经济学知识，以及计算机与基础数学的教学内容，如定量风险管理、偏微分方程、C++等，旨在为学生提供在定量金融和风险管理领域追求事业所需的专业知识与实用技能。

录取：

985、211院校85+，雅思6.5，单项6.0或托福92，单项20，要求申请者具备数学、应用数学或物理相关专业背景。

案例：武汉大学（985、211），数学与应用数学—金融数学方向专业；均分85.66，雅思7.5（6.0），GMAT710；含金量较高的科研项目和中银国际证券的实习经历，国内外数学建模竞赛的获奖经历（2018 Fall）

推荐理由：

世界排名前十的名校，对于继续学术研究或回国就业，都有极大的优势；

帝国理工学院的金融数学课程非常强，可以说是在英国，乃至整个欧洲都是数一数二的，教授很多都是伦敦金融领域或学术界的大牛，会有非常好的资源；

学校位于伦敦，金融资源丰富，利于寻找项目、实习或工作。

University of Warwick—MSc Financial Mathematics

学校：

华威大学（The University of Warwick)，创立于1965年，位于英国英格兰中部华威郡和考文垂市的交界处，世界百强名校，英国顶尖研究型大学。华威商学院是英国第一所取得3大认证的商学院，被誉为英国最顶尖的商学院之一，同时华威商学院也是全英6所与CFA合作的商学院之一，其中金融类专业更是热门中的热门。

课程：

华威大学的金融数学课程开设在华威商学院（WBS），由数学系和统计系的教师联合授课，共包括六门必修课程和两门选修课程，旨在使学生能够深刻理解金融领域的理论和概念知识，同时掌握必要的高水平概率、统计学和数学知识，使学生能够进行高级的定量建模。另外，实验室工作将为学生提供使用软件包进行模拟和时间序列分析的实践经验，以及学习C++编程，从而能够对复杂的派生结构进行定价。除此之外，这门课程十分重视学生的数学水平，学校会开展为期一周的induction module，只为确保学生在之后的学习中能够听懂FM的专业课。

录取：

华威大学的金数专业要求学生具备较强的数学和统计学或计量经济学相关专业背景，同时均分达到一等或二等一学位水平。其次，华威大学对语言要求很高（雅思7.0，两项6.0/6.5，其他7.0+），同时不提供语言课程，所以学生在申请时需考量自己的英语水平。另外，虽然该专业不要求提供GMAT/GRE，但GMAT700+的分数会有助于申请。

案例：2+2项目，数学专业；GPA 3.3+first class；一些课程作业，广发证券实习（2017 Fall）

推荐理由：

世界百强名校，华威商学院是英国最好的商学院之一，对于继续学术研究或回国就业，都有极大的优势；

课程设置良心实用，学生能够掌握高水平的金融领域的理论、概念知识和计算机技能；

金融类专业是华威商学院的强势专业，同时华威商学院资源丰富，每年的的招聘之夜都会对所有金融专业的学生开放，有些学生会直接被德国商业银行、摩根大通银行、巴克莱投资银行等知名企业选中。

第二梯队：

King’s College London— MSc Financial Mathematics

学校：

伦敦国王学院（King's College London) ，简称King's或KCL，建于1829年，同年授予皇家特许状，是伦敦大学的创校学院，为历史最悠久的英国大学之一。KCL是世界顶尖的综合研究型大学，享有极高美誉。

课程：

KCL的金融数学硕士课程开设在数学学院并且完全由数学学院进行授课，包括4门必修课程和4门选修课程，课程设置较为灵活，该课程还会提供一个0学分的课外选修支持课程（金融数学的数学分析）帮助学生进行深入学习。

录取：

二等一学位（211学校80分，其他学校85分），数学专业背景或包含能够显示申请者对数学和纯数学的研究的课程。

案例：

中国科学技术大学（985、211），金融工程专业；GPA86，雅思6.5（2015 Fall）

华南理工大学（985、211），数学与应用数学（辅修金融）；GPA 3.3/4.0，TOEFL 97，GRE 319；民生证券，香港汇凯金业培训，建行，校级金融建模比赛，SRP项目（2017 Fall）

推荐理由：

世界百强名校，对于继续学术研究或回国就业，都具备一定优势；

课程设置良心实用，选修课程丰富灵活，为学生提供了寻找实习的时间与机会；

学校位于伦敦市中心，非常适合进行金融相关领域的学习，在资源上是英国其他城市所比不了的；

授课教师具有丰富的金融公司、机构的咨询和工作经验。

University of Birmingham—MSc Financial Engineering

学校：

伯明翰大学（University of Birmingham），始建于1825年，是位于英国第二大城市伯明翰的世界百强名校，英国顶尖学府，英国著名的六所“红砖大学”中的首位成员，英国12所精英大学之一。同时也是英国常春藤联盟“罗素大学集团”的核心成员，M5大学联盟成员，国际大学组织“Universitas 21”创始成员。伯明翰大学商学院是AACSB、AMBA和EQUIS三大认证的世界1%顶尖精英商学院。

课程：

伯明翰大学的金融工程专业包括7门核心课程，是一门典型的金融工程专业，课程设置上几乎没有金融方面的专业课，全部都是数学与计算机方面的。课程内容会涉及计算工程、软件工程和计算机编程等，旨在帮助学生达到金融数学的最高水准，掌握最先进的计算和编程技术，使学生成为在全球范围内日益缺乏的高素质人才，同时在领域内迅速发展。

录取：

学校会要求学生具备较强的数学与计算机背景与能力，且要求较为严格，同时要求211院校80分以上（二等一学位）。另外，伯明翰大学对国内双非和985、211的独立学院很友好，一般要求85分以上。

案例：中国科学技术大学（985、211），统计与金融专业；GPA：78.5（2017 Fall）

推荐理由：

世界前百，英国的老牌院校，国内知名度、认可度较高，对于继续学术研究或回国就业，都具备一定优势；

课程设置包括7门核心课程，且全部都是数学与计算机方面的，干货十足，学生能够获得金工方向非常实用的技能，十分利于就业；

伯明翰是英格兰第二大城市，交通、生活都十分便利。

University of Edinburgh—MSc Financial Mathematics

学校：

爱丁堡大学（The University of Edinburgh）是一所享誉世界的一流综合研究型大学，位苏格兰首府爱丁堡市，创建于1583年，是英语国家中第六古老的大学，校园十分优美，它是唯一一所同时身为罗素集团、科英布拉集团以及欧洲研究型大学联盟成员的苏格兰大学。

赫瑞-瓦特大学，始建于1821年，主校区坐落于爱丁堡，是一所具有190多年历史的英国名校，也是英国历史上建立的第八所高等学校, 它还是全球第一家机械工程学院。赫瑞-瓦特大学因世界水平的教学和实用的尖端研究而享有盛誉，成为在与工商业有关的专业领域内的英国顶尖大学之一。

课程：

这门课程最大的特色和优势便是由爱丁堡大学和赫瑞瓦特大学联合授课，学生将会每周在赫瑞瓦特大学里呆上三天，每周在爱丁堡大学国王楼的校园里呆上两天。毕业后，学生将获得两所大学的学位证书。该课程也是英国金融数学方向较强的，课程设置非常的实用和良心，为学生提供了金融数学方面的专业知识，包括随机微积分，以及一系列用于分析金融市场的实用技术。同时，学生还将掌握用于开发和管理高需求风险的定量技能。

录取：

二等一学位，具备较强的数学、统计学等专业背景，同时具备丰富的数学课程。

案例：曼彻斯特大学，数学专业；英国一等学位（2018 Fall）

推荐理由：

世界排名前50，国内知名度、认可度较高，对于继续学术研究或回国就业，都具备一定优势；

由爱丁堡大学和赫瑞瓦特大学联合授课，可以获得两所学校的学位证书；

课程设置包括8门必修课程和丰富灵活的选修课程，学生可根据自身需求进行选课搭配；

提供实习机会，如安本资产管理、穆迪分析和劳埃德银行集团等。

爱丁堡是苏格兰首府，交通、生活便利，校园和城市景色都十分优美。